به کارگیری تحلیل پوششی داده ها (dea) در تحلیل ممیز (da) و کاربرد آن در طبقه بندی مشتریان اعتباری بانک ملت
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت
- نویسنده غلامرضا بیاتی
- استاد راهنما فرهاد حسین زاده لطفی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1393
چکیده
عدم بازپرداخت به موقع وامهای اعطایی یکی از مهمترین چالشهای اعطای تسهیلات در نظام بانکی کشور میباشدکه منجر به مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول میشود. یکی از راهکارهای مناسب جهت مقابله با این چالش، تفکیک مشتریان خوش حساب از بدحساب پیش از اعطای وام میباشد. سنجش ریسک اعتباری مشتریان پیش از اعطای وام میتواند به عنوان راهکاری جهت کاهش ریسک اعتباری در نظر گرفته شود. هدف پژوهش حاضر ارایه مدلی است که با استفاده از قضاوت خبرگان، ویژگیهای اثرگذار مشتری در سنجش ریسک اعتباری را انتخاب کند و با استفاده از به کارگیری تحلیل پوششی داده ها در تحلیل ممیز، مشتریان خوش حساب را از بدحساب تفکیک نماید. مدل ارایه شده با یک مجموعه داده از مشتریان بانک با درنظر گرفتن 20 ویژگی از 500 وام گیرنده مورد آزمایش قرار گرفت. با استفاده از روش دلفی8 ویژگی موثر مشتریان در پیش بینی ریسک اعتباری، شناسایی شده سپس بر مبنای تعداد اقساط معوق، مشتریان به دو دسته خوش حساب و بدحساب دسته بندی و به ترتیب در دو گروه g1 و g2 قرار گرفتند. در ادامه با قرار دادن داده ها در مدل da، وزن هایα_(1,…,8 ) ، β_(1,…,8) و d مر بوط به ابرصفحه های جداکننده دو گروه به دست آمد. بر اساس این وزن ها می توان تعیین کرد که داده های جدید در کدام گروه قرار خواهند گرفت. با توجه به دقت بالای پیش بینی مدل در دسته بندی مشتریان به دو گروه خوش حساب و بدحساب پیش از اعطای وام، میتوان از این مدل به عنوان یک سیستم تصمیم یار برای کمک به مسئولین تسهیلات بانکها استفاده نمود. به این ترتیب نه تنها از پرداخت وام به مشتریان بدحساب جلوگیری میشود بلکه میتوان تمهیداتی را )از جمله گرفتن وثیقه کافی( جهت اعطای وام به مشتریان خوش حساب و یا بدحساب در نظر گرفت. بنابراین علاوه بر برداشتن گامی عملی برای کاستن حجم مطالبات بانک ها میتوان سطح رضایتمندی مشتریان خوش حساب را نیز افزایش داد.
منابع مشابه
بهبود روش تحلیل پوششی داده ها به منظور خوشه بندی مشتریان اعتباری بانک ها
رقابت بین مدیران سازمان های صنعتی و خدماتی برای تامین نیازهای مالی و اعتباری خود از طریق دریافت تسهیلات بانکی به صورت روزانه در حال افزایش است. از طرف دیگر منابع مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی برای ارائه تسهیلات به متقاضیان محدود میباشد. بر این اساس تخصیص بهینه منابع محدود مالی با هدف حداکثر نمودن ارزش سرمایه گذاری برای آنها یک ضرورت می-باشد. در این تحقیق پس از شناسایی معیارهای اعتباردهی...
متن کاملرتبه بندی مشتریان حقوقی بانک ها برحسب ریسک اعتباری به روش تحلیل پوششی داده‌ها : مطالعه موردی شعب بانک کشاورزی
هدف اصلی این مقاله رتبه بندی مشتریان حقوقی بانک کشاورزی بر حسب ریسک اعتباری به روش تحلیل پوشش داده ها می باشد. در این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه-ای از مناطق شرق و غرب بانک کشاورزی استان تهران، 286 شرکت تسهیلات گیرنده مورد بررسی قرار گرفته و پس از خارج کردن داده های نامناسب تنها 75 شرکتی که با استفاده از عقد فروش اقساطی 24 ماهه با سررسید پایان اردیبهشت ماه 1384 تسهیلات دریافت کرد...
متن کاملرتبه بندی مشتریان حقوقی بانک ها برحسب ریسک اعتباری به روش تحلیل پوششی داده ها : مطالعه موردی شعب بانک کشاورزی
هدف اصلی این مقاله رتبه بندی مشتریان حقوقی بانک کشاورزی بر حسب ریسک اعتباری به روش تحلیل پوشش داده ها می باشد. در این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه-ای از مناطق شرق و غرب بانک کشاورزی استان تهران، 286 شرکت تسهیلات گیرنده مورد بررسی قرار گرفته و پس از خارج کردن داده های نامناسب تنها 75 شرکتی که با استفاده از عقد فروش اقساطی 24 ماهه با سررسید پایان اردیبهشت ماه 1384 تسهیلات دریافت کرده ...
متن کاملامتیازدهی اعتباری مشتریان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل ممیز در محیط فازی (مطالعۀ موردی: یک شرکت لیزینگ وابسته به یک بانک خصوصی)
در این تحقیق به منظور مدیریت و کنترل ریسک اعتباری مشتریان، از تلفیق دو مدل تحلیل ممیز و تحلیل پوششی داده‌ها برای تشخیص وجود و یا عدم وجود یک هم‌پوشانی میان دو گروه به‌وسیلۀ یک ابرصفحۀ جداکننده و با فرض وجود مشاهده هریک با مشخصۀ مستقل با حضور دادههای فازی، مشاهدات به دو ردۀ مشتریان خوشحساب و مشتریان بدحساب دستهبندی شدند. متغیرهای این تحقیق از روش 6C انتخاب و از تعداد 17 شاخص منتخب، با استفا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023